RSI
Бинарные опционы » Аналитика по бинарным опционам

Трейдеры бинарных опционов стали более зависимы от алгоритмических стратегий

06.04.15 05:57

Трейдеры все чаще используют в своей работе специальные компьютерные программы, позволяющие повысить эффективность торговли и увеличить заработок на бинарных опционах.

По словам Александра Мигдала, занимающегося разработкой алгоритмов для торговли на биржах, рыночное движение можно предсказать с высоким процентом точности, достаточным для того, чтобы получить прибыль. Физик в прошлом, Мигдал последние годы работает в Принстоне, создавая решения для хедж-фондов.

В ведении фонда Two Sigma находятся около 24 миллиардов долларов. В штате компании есть лингвисты, астрофизики и иммунологи, главная задача которых состоит в создании алгоритмов, позволяющих спрогнозировать котировки. Таких специалистов в Two Sigma несколько десятков, они непрерывно анализируют данные из новостных лент, соцсетей и даже прогнозов погоды.

Для выработки решения о покупки акций крупной компании, программы Two Sigma изучают аналитику, записи в Twitter и социальных сетях. Заложенные в программы алгоритмы помогают понять, находятся ли цены на среднем уровне и не участвует ли менеджмент компании в продаже своих акций. Конечно же, аналитики хедж-фонда также проводят собственный анализ, однако в конечном итоге решение принимает компьютер.

Схожими инструментами пользуются еще несколько фондов с даже более крупными портфелями инвестиций. Как отмечает Петтер Коум, профессор математики из Нью-Йоркского Университета, быстрая обработка огромных массивов данных и вычислительные мощности компьютеров, помноженные на специальные алгоритмы, позволяют практически мгновенно решать задачи, на которые недавно тратились месяцы или, в лучшем случае, недели.

Дэвид Сигел, один из основателей Two Sigma, уверен, что искусственный интеллект обладает замечательным потенциалом, даже не смотря на тот факт, что управляющие в большинстве случаев сами принимают решение, без использования компьютерных помощников.

Пример Two Sigma ярко это подтверждает. Основанный в 2001 году хэдж-фонд в настоящее время находится на 22-м месте среди американских фондов. В 2014 году Two Sigma сумел собрать макроэкономический портфель объемом 3.3 миллиарда долларов, что сделало его одним из самых крупных с кризиса.

Фонд Compass с портфелем в 6 миллиардов долларов, входящий в Two Sigma, обеспечил инвесторам 25%-ю прибыль. Правда, один из фондов показал убытки на 12%, связанные со скачком франка.

По словам Сигела, тридцать лет назад работать на рынке было гораздо проще, ведь на стоимость акций могло повлиять ограниченное количество факторов. Сейчас же приходится обрабатывать огромное количество информации, а на котировки может оказать влияние любое событие. Как полагает со основатель Two Sigma, в дальнейшем анализ сделок и на рынке бинарных опционов в том числе, будет становиться все более сложным, учитывая растущую степень интеграции рынков, компаний и сервисов.

Однако находятся и скептики, считающие, что использование алгоритмов для работы на рынке может привести к ошибкам. Рэй Дейлио, создавший крупнейший фонд Bridgewater Associates, полагает, что используемые математические стратегии не способны провести правильный анализ.

Создатель алгоритмов, физик Мигдал возглавлял трейдинговую компанию, использующую высокочастотные стратегии, однако заработок на бинарных опционах на рынке становится минимальным. Его фирма Migdal Research станет заниматься прогнозированием. Однако насколько успешным оно окажется, покажет время.

В 2007 году компания Long-Term Capital Management применяла модели авторства нобелевских лауреатов, и обанкротилась. Так что, как минимум, в настоящий момент алгоритмы не способны полностью заменить человеческий мозг.


Рейтинг@Mail.ru
© 2014 - 2017. Бинарные опционы - онлайн гид в мир финансов